Цензурированная регрессионная модель - Censored regression model

Цензурированные регрессионные модели являются классом модели в которой зависимая переменная является подвергнутый цензуре выше или ниже определенного порога. Обычно используемый основанный на вероятности модель для размещения цензурированной выборки - это Модель Tobit,[1] но квантиль и непараметрические оценки также были разработаны.[2][3] Эти и другие подвергнутые цензуре регрессионные модели часто путают с модели усеченной регрессии. Модели усеченной регрессии используются для данных, в которых отсутствуют все наблюдения, так что значения зависимых и независимых переменных неизвестны. Цензурированные регрессионные модели используются для данных, в которых неизвестно только значение зависимой переменной, а значения независимых переменных все еще доступны.

Цензурированные зависимые переменные часто возникают в эконометрика. Типичный пример: предложение рабочей силы. Часто доступны данные о часах, отработанных сотрудниками, а модель предложения рабочей силы оценивает взаимосвязь между отработанными часами и характеристиками сотрудников, такими как возраст, образование и семейное положение. Однако такие оценки, сделанные с использованием линейная регрессия будет предвзято из-за того, что для безработных невозможно определить количество часов, которое они проработали бы, если бы у них была работа. Тем не менее, мы знаем возраст, образование и семейное положение для этих наблюдений.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Брин, Ричард (1996). «Модель Товита для цензурированных данных». Модели регрессии: цензурированные, отобранные образцы или усеченные данные. Таузенд-Оукс: Шалфей. С. 12–33. ISBN  0-8039-5710-6.
  2. ^ Бучинский, Моше; Хан, Джинён (1998). «Альтернативный оценщик для модели квантильной регрессии с цензурой». Econometrica. 66 (3): 653–671. Дои:10.2307/2998578.
  3. ^ Левбель, Артур; Линтон, Оливер (2002). «Непараметрическая цензура и усеченная регрессия». Econometrica. 70 (2): 765–779. JSTOR  2692291.

дальнейшее чтение

  • Эйкен, Кристофер Х. (1986). «Квазиэксперименты с цензурированными данными: почему не удается регрессия и взвешивание». Статистический анализ квазиэкспериментов.. Беркли: Калифорнийский университет Press. С. 73–95. ISBN  0-520-04723-0.
  • Маддала, Г.С. (1983). «Цензурированные и усеченные модели регрессии». Ограниченно-зависимые и качественные переменные в эконометрике. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 149–196. ISBN  0-521-24143-X.