Прикладная информационная экономика - Applied information economics

Прикладная информационная экономика (АЕИ) это анализ решений метод, разработанный Дуглас В. Хаббард и частично описано в его книге Как измерить что угодно: определение ценности нематериальных активов в бизнесе[1] (2007; 2-е изд. 2010; 3-е изд. 2014 г.). AIE - это метод практического применения нескольких проверенных методов от теория принятия решений и анализ риска включая использование Методы Монте-Карло. Однако, в отличие от некоторых других подходов к моделированию, AIE включает в себя следующее:

  1. Калиброванная оценка вероятности. Это метод обучения оценщиков и экспертов (на которых полагаются входные данные в методах Монте-Карло), чтобы они были нейтрально уверены в присвоенных им вероятностях.[2] То есть их вероятности не являются ни чрезмерно самоуверенными (слишком высокими), ни недостаточно уверенными (слишком низкими).
  2. Вычисление ценности дополнительной информации. AIE использует расчет стоимости информации из теория принятия решений такой как ожидаемая ценность совершенной информации и ценность неполной (частичной) информации. Часто это делается для большого количества неопределенных переменных в той или иной модели решения или бизнес-модели. Результат покажет, на что лучше всего направить усилия по снижению неопределенности путем проведения дальнейших измерений.
  3. Эмпирические методы, применяемые в зависимости от информационной ценности измерения. Фактически, этот шаг и является причиной названия метода. Большинство экспертов по моделированию методом Монте-Карло прекращают моделирование после первых (неоткалиброванных) оценок вероятности от экспертов, и обычно мало внимания уделяется дальнейшим измерениям с помощью эмпирических методов. Поскольку AIE вычисляет ценность дополнительной информации, измерения могут быть выборочными и целенаправленными. Этот шаг часто приводит к совершенно другому набору приоритетов измерения, чем если бы он был использован в противном случае.
  4. Различные методы оптимизации, включая современная теория портфолио. MPT и другие методы применяются для определения идеальных позиций риска и доходности для набора альтернатив.

Практики АЕИ утверждают, что если что-то влияет на организацию, это должно быть наблюдаемым и, следовательно, измеримым.

Сравнение с другими методами

АЕИ отличается от других популярных методов анализа решений по нескольким причинам:

  • В отличие от бухгалтерского стиля бизнес-кейс или же анализ выгоды и затрат, он не полностью полагается на точечные оценки неопределенных значений. Поскольку он использует Метод Монте-Карло, неопределенность можно смоделировать явно.
  • В отличие от большинства методов анализа неопределенных решений, основанных на теории принятия решений, модель AIE начинается с «калибровки» оценок.
  • Расчет ценности информации используется для направления дальнейших измерений.
  • AIE переводит все значения в экономические термины, чтобы можно было использовать мощные методы финансовой и экономической оптимизации. В этом отличие от некоторых методов, которые в основном полагаются на субъективные оценки.

Уникальные ценности, предлагаемые AIE для бизнеса, включают (1) точную количественную оценку изменчивости финансовых прогнозов и (2) информацию, необходимую для систематического уменьшения этой изменчивости.

AIE имеет тенденцию быть более сложным, чем эти альтернативы. Но практикующие[требуется разъяснение ] утверждают, что это не сложнее, чем методы анализа, используемые во многих других областях, если используются обученные специалисты. Также становится более важным выбирать строгость, а не простоту, когда анализируемые решения намного масштабнее и рискованнее.

Поскольку методология АЕИ требует аналитического опыта, чтобы понять, сформулировать ее перед заинтересованными сторонами и обеспечить ее выполнение, ее внедрение, вероятно, будет постепенным.

Ограничения

Несмотря на то, что в отраслевых периодических изданиях и государственных источниках (см. Ниже) есть множество статей, ссылающихся на прикладную информационную экономику, их мало в академическая литература. Кроме того, действуют следующие ограничения:

  • Пока достаточное количество экспертов не будет полностью обучено этому методу, его сложность может ограничить его применение менеджерами, привыкшими к традиционному анализу затрат и выгод.
  • Как и традиционный анализ затрат и выгод, он не гарантирует, что какой-то важный фактор не будет исключен, если никто не подумает о его добавлении. Это просто гарантирует, что включенные факторы являются, по крайней мере, откалиброванными оценками (не слишком самоуверенными или недоуверенными), и что дальнейшее снижение неопределенности (путем измерения) оптимизируется и применяется к правильным факторам.
  • Есть некоторые из тех же ограничений, что и при моделировании Монте-Карло. Например, если некоторые переменные (неизвестные аналитикам) ковариантны, то метод Монте-Карло сгенерирует распределение результатов, не соответствующее действительности.
  • Калибровка устраняет некоторые системные искажения оценок человека, но не все из них. Это значительное улучшение по сравнению с моделями Монте-Карло, которые не имеют калибровки для начальных оценок, но нет никакой гарантии, что другие смещения экспертов не будут внесены в модель.
  • Он использует MPT модифицированным и ограниченным образом. Поскольку многие бизнес-инвестиции оцениваются по мере появления возможностей, а не большими «партиями», они часто оцениваются по одному. Единственный постоянно используемый компонент MPT - это инвестиционная граница, модифицированная для оценки единичных инвестиций различного размера.

В AIE в целом, как и во многих методах анализа решений и анализа рисков, мало или совсем нет исследований, показывающих долгосрочные преимущества этого метода.[3] Однако сам по себе AIE не является новым методом и основан на ранее разработанных компонентах, которые имеют прочную теоретическую основу и / или имеют убедительные эмпирические доказательства улучшения на основе невооруженной интуиции или других популярных методов анализа решений. Среди этих компонентов - моделирование методом Монте-Карло, обучение калибровке, расчеты информационной ценности на основе теории принятия решений и широко распространенные эмпирические методы, используемые для научных измерений (см. Ссылки выше).

Смотрите также

внешняя ссылка

  • Ссылка института Balance Scorecard [1]
  • Книга, в которой обсуждается АЕИ в контексте Сарбейнса Оксли. [2]
  • Статья Information Week из номера 679 «Рентабельность инвестиций в реальном мире» включает результаты опроса об использовании различных методов, в том числе AIE. [3] (статья помещена в архив)
  • В статье Департамента внутренней безопасности кибербезопасности обсуждается метод AIE. [4]

Рекомендации

  1. ^ Д. Хаббард, Как измерить что угодно: определение ценности нематериальных активов в бизнесе, 2-е изд., John Wiley & Sons, 2010.
  2. ^ Б. Фишхофф, Л. Д. Филлипс и С. Лихтенштейн, «Калибровка вероятностей: современное состояние до 1980 г.», в Суждение в условиях неопределенности: эвристика и предвзятость, изд. Д. Канеман и А. Тверски (Cambridge University Press, 1982)
  3. ^ Д. Хаббард, Неудача в управлении рисками: почему оно не работает и как это исправить, Джон Уайли и сыновья, 2009.